محاكاة القيمة المعرضة للخطر في محفظة الأوراق المالية ذات العائد الثابت باستخدام نموذج محاكاة مونتي كارلو مفهوم ومخاطر محفظة السندات

الملخص

يهدف هذا البحث إلى التنبؤ بقيمة أقصى خسارة يومية قد تتعرض لها محفظة الأوراق المالية ذات العائد الثابت في بنك قطر الوطني- سورية، ومن أجل ذلك تم جمع بيانات لعوامل الخطر التي تؤثر في قيمة المحفظة والمتمثلة بالهيكل الزمني لأسعار الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة الممتدة بين عامي 2017 و2018م بالإضافة إلى البيانات المتعلقة بتركيبة محفظة السندات العائدة لبنك قطر الوطني سورية في عام 2017، ومن ثم توظيف كل من نموذج محاكاة مونتي كارلو ونموذج تحليل المكونات الاساسية للتنبؤ  بأقصى خسارة التي من الممكن ان تتعرض لها هذه المحفظة مستقبلاً، وقد أظهرت نتائج محاكاة مونتي كارلو إمكانية انخفاض القيمة المعرضة للخطر في المستقبل نتيجة لانخفاض حدة التقلبات في أسعار الفائدة متوسطة الأجل عبر فترات استحقاق.