قياس مخاطرة الاستثمار بموجودات المحفظة الاستثمارية بالاعتماد على بعض المؤشرات الاحصائية ودورها في تعزيز القرار الاستثماري

الملخص

يؤدي الإستثمار دورا هاما في النشاط الإقتصادي خاصة مع التحولات الجارية, وتتنوع الوسائل والاساليب وفقا لرؤية المستثمر وميوله . حيث تناول البحث مفهوم العائد والمخاطرة وكيفية قياسهما، وان مشكلة البحث تكمن في احدى المشاكل التي تواجه الاستثمار ، ولاسيما في مجال تداول الاسهم في سوق العراق للأوراق المالية الذي قد ينتج عن سوء تنوع المحفظة الاستثمارية ، فضلا عن سوء ثبات العائد والمخاطرة لها ، او جراء وجود تفاوت في معدلات القيم الخاصة باسعار تداول الاسهم . ويهدف البحث الى تكوين فكرة واضحة عن مبدأ المحفظة في مجال الاستثمار، فضلا عن التقلبات الحاصلة في قيم سوق الاوراق المالية العراقية وامكانية تسليط الضوء على مؤشراتها من خلال استخدام الاساليب الاحصائية في وصف الظاهرة، ذلك من خلال فرضية البحث. وقد توصل البحث الى الاستنتاجات اهمها الارتباط معنوي بين قيم اسعار صرف الاسهم المتداولة للمصارف العراقية التي تفاوتات في معدلات القيم الخاصة باسعار تداول تلك الاسهم، واوصى بتقصي الاسباب والوقوف على الاختلافات الناتجة من الاوراق المالية المنفردة والمحفظة المالية التي تحتوي عدة اوراق مالية. وان يتم اللجوء عادة إلى التنويع وادراج بعض الأصول الغير خطرة.