استخدام نموذجي شارب المنقح ( RSR ) والمعدل (ASR ) في تقييم اداء المحفظة الاستثمارية لشركة التأمين العراقية / بحث تطبيقي
DOI:
https://doi.org/10.34093/9t23nn40الكلمات المفتاحية:
المحفظة الاستثمارية، نموذج شارب المعدل (ASR)، نموذج شارب المنقح (SRS)، التنويع، العائد والمخاطرةالملخص
يهدف البحث إِلى اجراء تقييم لأداء المحفظة الاستثمارية وباستخدام نماذج تقييم اداء شارب المعدل (ASR) والمنقح (SRS) لشركة التأمين العراقية احدى شركات القطاع العام والرصينة بقطاع التأمين التي تمتلك محفظة استثمارية متنوعة ، وهنا لابد من وجود ادوات لأجراء تقييم اداء تلك المحفظة لغرض قياسها وتحليلها وبصورة مستمرة بهدف توجيه الاستثمار والتقليل من حجم المخاطرة وتحقيق العوائد العالية . ولغرض تحقيق الهدف من هذا البحث تم الاعتماد على بيانات شركة التأمين العراقية العامة للمدة من (2010) الى (2019). حيث تم الاعتماد على نموذج شارب في التقييم باعتباره من النماذج الاكثر استخداماً وماحصل علية من تطورات بموجب نموذجي شارب ( المعدل والمنقح ) ومعرفة مدى الامكانية في استخدامهما في التقييم من حيث العائد والمخاطرة ومعرفة النموذج الافضل والذي يحقق مبادلة افضل بين ( العائد والمخاطرة ) ، وتبين من نتائج البحث ان نماذج شارب (المعدل والمنقح ) نتائجها افضل من نموذج (شارب التقليدي) ، ومن بين النماذج الثلاثة تبقى نسبة شارب المعدلة الافضل كونها تأخذ بنظر الاعتبار توزيع العوائد غير الطبيعي .
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
يتمّ نقلُ حقوق النّشر إلى المجلّة عند إخطار الباحث بقَبول بحثه المقدّم للنّشر في المجلّة.
